Corso online CFA/EFPA - I Certificati a capitale non protetto. Costruzione e gestione del portafoglio

Corso online - I Certificati a capitale non protetto. Costruzione e gestione del portafoglio    --- ISCRIZIONI
Accreditato per il mantenimento della certificazione EFPA livelli EFA/EFP/EIP (3 ore)
Accreditato CFA Society Italy* per 3 crediti formativi 
Docenti: Gabriele Bellelli e Giovanna Zanotti

1-Certificati a capitale non protetto
-Tipologie
-Caratteristiche
-Pregi e difetti

2-Costruzione di portafoglio
-Approccio “core-satellite”
-Diversificazione e correlazione

3-Modelli di costruzione e gestione del portafoglio
-Piano di accumulo
-Strategie statiche (passive)
-Strategie dinamiche (attive)

4-Piano di accumulo
-Obiettivo finanziario
-Paniere
-Logica e regole operative
-Test statistici: performance, CAGR, volatilità, max drawdown, ecc.

5-Strategie passive
-Obiettivo finanziario
-Paniere
-Logica e regole operative
-Test statistici: performance, CAGR, volatilità, max drawdown, ecc.

6-Strategie attive
-Obiettivo finanziario
-Paniere
-Logica e regole operative
-Test statistici: performance, CAGR, volatilità, max drawdown, ecc.


Nota - i backtest sono stati effettuati utilizzando la serie storica degli indici sottostanti ai certificati attualmente quotati su Borsa Italiana. I dati sono tratti dalla piattaforma Eikon Refinitiv.

*CFA Society Italy ha stabilito che questo corso si qualifica per la maturazione di crediti formativi in base al CFA Institute Professional Learning program. I soci di CFA Institute possono caricare i crediti maturati accedendo al PL tracking tool attraverso il loro profilo personale sul sito di CFA Institute. Un credito equivale ad un’ora di attività formativa.